Keuzes maken op basis van risico's eenduidig of willekeur

Ambassadeur
Assetmanagement is opereren in de driehoek kosten, prestaties en risico. Dat zijn ook de knoppen waar een bestuurder graag aan draait. De knop kosten heeft over het algemeen een prima schaalverdeling, nl. meer of minder euro's. Heel toepasbaar. De knop prestaties is al lastiger, maar met een niveau beeldkwaliteit of bepaalde prestatie indicatoren is hier meestal ook wel iets concreets en meetbaars van te maken. Dan de knop risico's. Risicoanalyse, beheermaatregelen etc, dat is toch lastiger en zeker niet eenduidig. Bovendien stuur je daar niet echt op, het zijn vaak afgeleiden van gemaakte keuzes. (geen keuze maar gevolg). Maar wellicht wil een bestuurder of een organisatie wel het (uiterste) risico zelf bepalen en vanuit daar zijn keuzes maken. Waar ik op zoek naar ben is een soort risicoprofiel. Banken kennen profielen van Zeer defensief via Defensief tot Zeer offensief als het gaat om risicoprofielen bij beleggen. Je weet in één keer waar je mee bezig bent, risicoprofiel defensief laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Diverse adviesbureaus hebben hier wel een soort eigen methodiek voor geschreven, maar hoe mooi zou het zijn als risico's ook zodanig benoemd zouden zijn dat ze vergelijkbaar zijn, net zoals nu de schaal van de meetlatten voor beeldkwaliteit. In een optimale situatie zou dan ook nog duidelijk moeten zijn welk risico je loopt, functioneel (prestatie) of financieel (de relatie met de andere twee knoppen!). Hoe krijg ik een schaalverdeling op mijn knop risico's waar een bestuurder iets aan heeft?

Reacties

Ambassadeur
Hallo Hein, Interessante vraag die je stelt. Je stelt dat het risico een indirect product is van de draaiknoppen ''kosten'' en ''prestatie''. Omdat het indirect is, kan er niet aan de knop ''risico'' gedraaid worden. Wat kenmerkt een risico? Het heeft een kans van optreden, gevolgen en de maatregelen kosten geld. Ook al is het erg rekenkundig, kan de effectiviteit van een maatregel goed bepaald worden (kans*gevolg/kosten) en kan de minimum effectiviteit voor het doorvoeren van maatregelen vastgelegd worden. Hoe lager de ingestelde effectiviteit, hoe defensiever het risicomanagement. Dit zal kosten met zich mee brengen en zo invloed hebben op de kosten en de prestatie. Ik heb dit nog nooit uitgevoerd en weet dus niet of het werkt. Wellicht heeft een andere organisatie een dergelijke methode al geprobeerd? Wie helpt?
Ha Hein en Arjan, zou het helpen om de risicobepaling voor assets en maatregelen af te leiden van de gangbare praktijk in overstromingsrisicobeheer? Daar wordt de functionaliteit van een asset uitgedrukt in prestatie als risico-reductie: het risico van overstromen verlagen naar 1:100 of 1:1000 (daar zit tegenwoordig het gevolg van falen ook in verdisconteerd door het geïnvesteerd vermogen mee te nemen). Dat geeft meteen aan dat het risico van falen (kans*gevolg) niet 1-op-1 meedraait met de knop €, immers kunnen meerdere maatregelen tot dezelfde risicoreductie leiden. De vergelijking met de beurs geeft ook een interessant inkijkje: risico is daar namelijk ook direct gekoppeld aan de enkele functionaliteit van meer of minder rendement (zowel positief als negatief). Ik heb er dus nog een hard hoofd in of een risicoschaal zomaar eenduidig te maken is omdat risico''s altijd aan functies en de beoordeling daarvan vastzitten, maar voel er wel voor om te beginnen bij de verhouding: kans*gevolg - risico-reducerende maatregelen. Ben inderdaad benieuwd of er goede voorbeelden zijn die de specifieke toepassing ontstijgen!
Terug naar 'Forum'
Submenu openen

Keuzes maken op basis van risico's eenduidig of willekeur

Scroll naar boven